连着06局

四、资产评估原则

1、股票评估方法。

(1)上市流通证券在评价日以有信心的证券交易所的收盘价进行评价。价值日没有交易，以最近交易日的收盘价来评价。

(二)未上市股票的价值评估：以增股、增股、配股、增发等方式发行的股票，按评估日在交易所上市的同一支股票的收盘价价值进行评估。首次发行的股票以成本价估价。

(3)配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值;若收盘价等于或低于配股价,则估值为零。

(4)在任何情况下,投资管理人如采用本项第(1)、(2)、(3)小项规定的方法对委托保险财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果委托人认为按本项第(1)、(2)、(3)小项规定的方法对委托保险财产进行估值不能客观反映其公允价值的,投资管理人可根据具体情况,与委托人、托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

2、债券估值方法

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。

(3)未上市债券按其成本价估值;

(4)在银行间债券市场交易的债券按其最近成交价估值;

(5)在任何情况下,投资管理人如采用本项第(1)-(4)小项规定的方法对委托保险资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果委托人认为按本项第(1)-(4)小项规定的方法对委托保险财产进行估值不能客观反映其公允价值的,投资管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,投资管理人可根据具体情况与委托人、托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

(6)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

(1)交易所内基金按照每日市价收盘价进行估值;

(2)交易所外开放时基金按照公布净值进行估值。

五、投资回报率的计算公式

投资收益率=(期末卖出价-期初卖出价)/期初卖出价×100%

六、报告期末股票资产中各行业股票市值(万元)及占比(见附表1)

七、报告期末各类债券账面余额及占比和不同信用等级的债券账面余额(万元)及占比(见附表2)

八、报告期末各类基金净值(万元)及占比(见附表3)

九、报告期内资产托管银行与独立账户投资经理变更情况

1、报告期内资产托管银行变更情况

报告期内资产托管银行没有变更。

2、报告期内独立账户投资经理变更情况

从2017年2月6日开始,平衡稳健型投资账户经理由冯驰、杨红杰变更为冯驰、朱云。

从2017年4月24日开始,策略成长型投资账户经理由杨红杰变更为张弘。

从2017年2月24日开始,蓝筹成长型投资账户经理由杨红杰变更为张弘。

从2017年5月4日开始,安益避险型投资账户经理由李莎变更为王泓。

从2017年1月25日开始,价值先锋型投资账户经理由唐果变更为徐劭冉。

从2017年2月6日开始,忠诚保证型投资账户经理由梁钧、杨红杰变更为梁钧、朱云。